usdt充值接口(caibao.it):「2020 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-跨市场颠簸溢出权衡与买卖计谋建构 第1张 谢佩娟

本研究以跨市场颠簸溢出的特征生长颠簸性买卖计谋。依据美国劳动部每月第一周所宣布的非农就业经济数据,我们观察到,该数据会影响流动性较佳的股价指数以及大宗商品期货买卖。

据此,进一步以Granger causality与GARCH模子找出台湾市场与国际联系的关联性,并接纳artificial neural network与GARCH模子生长动态颠簸性的展望模子,找出多项美国期货商品对台湾股指期货具因果或双向颠簸关联性。

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相较于之前的文献,本文行使台指期货夜盘与国际接轨时间生长买卖计谋。经由本文实证研究发现,行使数据宣布所生长的投资计谋,带来的赢利稳健性优于针对美盘时段的买卖计谋。从实证效果中也观察到,主要的经济数据 都可能成为市场买卖计谋生长的偏向,同时,对法人机构的投资决策也具有影响性。

*通讯作者E-mail:[email protected]

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    (2020-12-26 00:04:07) 1#

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    (2020-12-31 00:03:24) 2#

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